El 18 de abril de 2004, en la parroquia de la Santa Cruz de Jaén, un grupo de jóvenes cofrades dio los primeros pasos para fundar una nueva hermandad de Pasión. Su objetivo era claro: proclamar la palabra de Dios a través de la devoción a dos imágenes, una de Cristo y otra de la Virgen María. Así nacía el Grupo «Santa Cruz», cuyos titulares serían Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad.

Solo unos meses después, el 16 de mayo de 2004, los miembros decidieron dar un giro a su identidad, adoptando un nombre más personal: Grupo Parroquial «Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad». Ese mismo año, llevaron a cabo su primera gran acción solidaria: la campaña «Una tonelada de ayuda», una recogida de alimentos que se convirtió en su primer acto de impacto en la comunidad.

Durante los siguientes cuatro años, la agrupación se consolidó en la parroquia de la Santa Cruz, participando activamente en la vida litúrgica y organizando diversas iniciativas, como retiros espirituales, campañas de recogida de juguetes y charlas formativas en Cuaresma.

En septiembre de 2008, con la intención de seguir creciendo, el grupo se trasladó provisionalmente a la parroquia de Santa Isabel. El año 2009 se convertiría en un punto de inflexión en su historia. En enero, el Obispado de la Diócesis reconoció oficialmente al grupo como Grupo Parroquial y, meses después, el 6 de junio, se bendecía la imagen de María Santísima de la Trinidad, convirtiéndose en la primera titular de la hermandad.

Durante los siguientes cuatro años, la agrupación se consolidó en la parroquia de la Santa Cruz, participando activamente en la vida litúrgica y organizando diversas iniciativas, como retiros espirituales, campañas de recogida de juguetes y charlas formativas en Cuaresma.

En septiembre de 2008, con la intención de seguir creciendo, el grupo se trasladó provisionalmente a la parroquia de Santa Isabel. El año 2009 se convertiría en un punto de inflexión en su historia. En enero, el Obispado de la Diócesis reconoció oficialmente al grupo como Grupo Parroquial y, meses después, el 6 de junio, se bendecía la imagen de María Santísima de la Trinidad, convirtiéndose en la primera titular de la hermandad.

En mayo de 2012, mientras se trabajaba en la redacción de las Reglas de la Cofradía, la Junta de Gobierno, siguiendo los consejos del capellán, decidió que la hermandad adoptase el nombre de Hermandad Penitencial y Cofradía de Nuestro Divino Redentor Jesús Cautivo en el abandono de sus discípulos, María Santísima de la Trinidad y Santa Isabel de Portugal.

El 4 de julio de 2012, coincidiendo con la festividad de Santa Isabel de Portugal, la hermandad fue erigida canónicamente por el Obispo de la Diócesis. Desde su fundación, ha mantenido un profundo carácter trinitario, promoviendo la devoción a la Santísima Trinidad como fuente de redención y misericordia, reflejado en su lema:
«Gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos, libertad».

Uno de los pilares fundamentales de la hermandad ha sido su estrecha relación con las Hermanas Siervas de los Pobres, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Desde la llegada de la cofradía a Santa Isabel, estas religiosas han colaborado activamente en su desarrollo. Fruto de esta relación, la comunidad de hermanas aceptó ser madrina de la bendición de María Santísima de la Trinidad. Además, cada año, tras el Triduo en honor a la Virgen, la cofradía organiza un besamanos dirigido a los alumnos del colegio «Sagrado Corazón de Jesús», centro educativo gestionado por las hermanas.

Otro vínculo especial que la hermandad ha establecido en los últimos años es con la residencia Siloé. En 2011, durante el primer Rosario Vespertino en el que María Santísima de la Trinidad recorrió las calles del barrio, se vivió un momento muy especial: a su paso por la residencia, los mayores le ofrecieron una ofrenda floral, un gesto cargado de emoción que, desde entonces, se ha convertido en una tradición.

Desde sus orígenes hasta la actualidad, la Hermandad Penitencial y Cofradía de Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad y Santa Isabel de Portugal ha demostrado ser una comunidad de fe comprometida con la devoción, el servicio y la caridad. Su crecimiento ha sido fruto del esfuerzo y la entrega de sus miembros, siempre con la mirada puesta en su lema: libertad para los cautivos y gloria para la Santísima Trinidad.